豪ドルとNZドルの相関係数は?
豪ドルとNZドルの過去20年間の相関係数は、0.9以上です。
つまり、豪ドルとNZドルというのはかなり似ている動きをする、すなわち、非常に強い相関関係があるということがいえます。
よって、別の通貨だからといって、豪ドルとNZドルを分散投資の対象にしても、それはほとんど無意味です。
リスク軽減のための分散投資をする場合は、「逆相関」か「無相関※」の通貨を組み合わせるようにします。
※まったく関係のない動きをすることです。
豪ドルとNZドルの相関を利用した手法は?
豪ドルとNZドルについては、正の相関(かなり似ていること)であることを利用して、2つの通貨の動きに差が出たときに、上がっていない方の通貨を買って、上がりすぎの通貨を売るといった戦略も考えられます。
こうすると、そのうちまた2つの通貨の動きが似てきたところで、反対売買すると利益を得ることができます。 |